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PDE and martingale methods in option pricing

Pascucci, Andrea

Milano : Springer : Bocconi university press, 2011. - XVII, 719 p. : ill. ; 24 cm. - (B&SS : Bocconi & Springer seriesBocconi & Springer series. Mathematics, statitistics, finance and economics ; 2)

Risorsa analogica

  • Titolo:
    PDE and martingale methods in option pricing
  • Autore: Pascucci, Andrea
  • Editore: Università commerciale "Luigi Bocconi" ; Springer
  • Collana: B&SS : Bocconi & Springer seriesBocconi & Springer series. Mathematics, statitistics, finance and economics; 2
  • Classe: FORME D'INVESTIMENTO. TITOLI, BENI IMMOBILI, MERCI. PRINCIPI DI STATISTICA MATEMATICA (332.632015195, DDC 22)
  • Soggetti: TITOLI DI RENDITA - PREZZI
  • Identificativo: ISBN 9788847056275 (softcover); ISBN 9788847017801 (hardcover); ISBN 9788847017818 (ebook)
  • Descrizione: PDE and martingale methods in option pricing / Andrea Pascucci. - Milano : Springer : Bocconi university press, 2011. - XVII, 719 p. : ill. ; 24 cm. - (B&SS : Bocconi & Springer seriesBocconi & Springer series. Mathematics, statitistics, finance and economics ; 2). ((Pubblicato anche in Internet (e-ISBN 978-88-470-1781-8). - ISBN: 9788847017818 (ebook). - ISBN: 9788847056275 (softcover). - ISBN: 9788847017801 (hardcover)
  • Localizzazione: APE-M F13 2251

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